Excel – незаменимый помощник инвестора. Делюсь шаблонами!

Последнее время расплодилась огромная куча сайтов и приложений для ведения семейного бюджета, учета инвестиций и т.д. Я настоятельно рекомендую не использовать их.

Потому что есть старый-добрый Эксель. Все давно придумано.

Эксель позволяет переделать учет в любой момент. Подход к ведению бюджета на протяжении жизни обязательно будет меняться. Любая специализированная программа держит вас в заданных рамках.

Вы не зависите от разработчиков. Ваши финансы – это ваша книга жизни. Вы не должны доверять ее команде стартаперов. Новый модный проект могут закрыть, обновления могут перестать выходить. Что вы тогда будете делать?

Некоторые инвесторы, учитывая суммы зачислений и выводов денежных средств из портфеля, записывают даты каждой транзакции и ее причины (зачем снимал деньги, почему купил или продал). Эти данные помогают при налоговой оптимизации.

Построение модели CAPM с использованием Excel — Блог SF Education

• Не стоит ли добавить в портфель новую дивидендную “коровку”.
• Что я буду покупать в моменты коррекций.
• Что я буду менять в периоды ребалансировки.
• Вердикт по эмитенту.
• А что там на западных рынках?
• и т.д.

Запредельность терминологии зашкаливает: проще выучить иностранный язык, чем терминологию какого-нибудь VSA. Это: накопление, распределение, множество фаз с ещё большим числом подфаз, великое множество непонятной аббревиатуры, стрелы, копью, вилы, тазики. Если начать вникать, то можно дойти до кукловодов рынка и мирового заговора.

Оценка риска акции в Excel

Под риском акции подразумевается его волатильность или изменчивость (данную трактовку ввел Г.Марковиц). То есть чем больше чувствительность изменения котировок, тем выше риск акции. Для расчета риска необходимо рассчитать стандартное отклонение доходностей акции от среднего. На рисунке ниже представлена формула расчета стандартного отклонения доходностей акции ОАО «Газпром».

Заглядываю туда раз в год. Веду эту вкладку для галочки. Почему? Потому что очень велик соблазн начать соревноваться с бенчмарком, с друзьями и с коллегами-инвесторами. Я убежден, что это крайне вредно для инвестора-пенсионера. Мне важен ответ только на один вопрос – хватит ли мне дивидендов и купонов, чтобы прожить следующие годы.

Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. Анализ акций и инвестиционного портфеля на примере в Excel

Веб-представление подойдёт в тех случаях, когда вам нужно полазать по сайту и проверить, что там Power Query вообще обнаружил. Предупреждаем, что веб-представление – это не браузер, сёрфить тут не разрешают, лишь визуально представлять себе результаты импорта. Даже кукисы принять не сможете…

Значение показателя	Уровень риска акции	Стратегия инвестора
β > 1 β	Высокий	Агрессивная
β = 1 β=-1	Умеренный	Пассивная
-1 < β < 1	Низкий	Консервативная

На рынке есть активные и пассивные игроки.

Активные – торгуют по рынку, чаще это среднесрочные и долгосрочные игроки. Большой риск (не всегда), большая прибыль, долгое ожидание.

Пассивные – торгуют лимитированными заявками. Выставляют заявку, например, около уровня и ждут отскока, чтобы поймать несколько пунктов. Малый риск, малая прибыль, быстрые деньги.

Крупные игроки скорее активные трейдеры, ведь большие суммы сложно влить в рынок, сильно не подвинув цену. Поэтому я отталкиваюсь от того, что крупного игрока следует ловить в ленте.

Таблица обезличенных сделок

Если анализировать непосредственно ленту, очень сильно можно утомиться, ведь нужно обработать тысячи значений. Поэтому я разработал свой, может не очень удобный, варианта автоматического анализа ленты, с помощью excel.

Таблица для ловли крупного игрока

Сначала в квике настроим таблицу обезличенных сделок.

Переходим в меню «Создать окно» и кликаем «Таблица обезличенных сделок»:

Создать таблицу обезличенных сделок

Далее, на таблице правой клавишей мыши вызывает опции, и выбираем «Редактировать таблицу» или нажимаем Ctrl+E. В настройках выбираем акции, по которым планируете делать анализ и обязательно в поле «Заголовок столбцов» выставляем все те значения, что на картинке ниже и в той же последовательности.

Настройка таблицы обезличенных сделок (ленты)

Коэффициент Шарпа (англ. Sharp ratio) – самый распространенный коэффициент оценки эффективности инвестиций на фондовом рынке, был введен экономистом У. Шарпом в 1966г. Данный коэффициент используют для анализа акций, фьючерсов, инвестиционных портфелей, стратегий. Коэффициент Шарпа показывает отношение доходности к риску инвестиции.

Ловля крупного игрока на российском рынке акций excel таблица автоматизации процесса |

Коэффициент Йенсена составил 0,01 (1%). Так как он имеет положительное значение, это говорит об эффективном управлении портфелем и получение доходности выше среднерыночной в среднем на 1%. Активная стратегия управления инвестициями оправдывает себя.

Применение модели оценки капитальных активов

Итак, попытаемся рассчитать будущую доходность акции Газпрома GAZP. Возьмем котировки этой акции и индекса РТС (RTSI) или ММВБ (MICEX) по месяцам за период с 27 августа 2009 года по 27 августа 2010 года (котировки можно экспортировать в Excel с сайта).

Далее рассчитаем дневные доходности по акции Газпрома и индексу ММВБ.

Для того, чтобы рассчитать коэффициент бета, необходимо рассчитать коэффициент линейной регрессии между доходностями акции Газпрома и индекса ММВБ. Можно пойти двумя путями.

Excel позволяет практически моментально изменить систему учета. Методы ведения бизнеса и инвестирования будут меняться при любых обстоятельствах. А специализированные интернет-сервисы продолжат держать своих пользователей в заданных разработчиками рамках.

Как инвестор может заработать на IPO

Лист в книге Excel по сделкам с ценными бумагами необходимо вести так, чтобы по каждому наименованию актива была своя таблица. Если фондов много, листы со сделками можно оформить в виде отдельной книги, а итоги по каждой таблице вывести в общую ведомость.