Содержание

Скользящее среднее в Excel

Скользящее среднее — это широко используемый метод анализа временных рядов, который используется для прогнозирования будущего. Скользящие средние во временном ряду в основном строятся путем усреднения различных последовательных значений данных другого временного ряда.

Существует три типа скользящих средних, а именно простая скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя и экспоненциальная скользящая средняя в Excel.

Мнение эксперта

Витальева Анжела, консультант по работе с офисными программами

Со всеми вопросами обращайтесь ко мне!

Задать вопрос эксперту

Следует отметить, что значения y, предсказанные с помощью уравнения регрессии, возможно, не будут правильными, если они располагаются вне интервала значений y, которые использовались для определения уравнения. Если же вам нужны дополнительные объяснения, обращайтесь ко мне!

При вводе массива констант в качестве, например, аргумента известные_значения_x следует использовать точку с запятой для разделения значений в одной строке и двоеточие для разделения строк. Знаки-разделители могут быть различными в зависимости от параметров, заданных в окне «Язык и стандарты» на панели управления.

Как рассчитать коэффициент вариации в Exсel

K = константа экспоненциального сглаживания
C= текущая цена
п= экспоненциальная скользящая средняя за предыдущие периоды (простая скользящая средняя, используемая для расчета первых периодов)

Независимыми переменными у нас выступят фьючерсы на американскую нефть WTI (склеенные фронтальные контракты) и индекс S&P 500. Логика проста — бизнес компании зависит от цен на нефть, а поведение акций в теории должно быть связано в общерыночной ситуацией.

Найти коэффициенты в Excel

Далее рассчитаем значения среднедневной доходности по безрисковому активу. За такой актив, как правило, берут государственные ценные бумаги или банковские депозиты. Годовой процент по ним составляет 7%, тогда как дневная доходность такого актива будет равна 0,02%.

В Excel формулы расчета среднедневной доходности рынка безрискового актива, инвестиционного портфеля и изменчивости доходности инвестиционного портфеля (σр) следующие:=СРЗНАЧ(C:C)=0.07/360=СРЗНАЧ(D:D)=СТАНДОТКЛОН(D:D)Формула коэффициента Шарпа выглядит так:=(F3-F2)/F4

После этого посчитаем разницу и квадрат между ari и MAR. Далее рассчитаем среднее значение по сумме квадратов и возьмем корень из него — это и будет знаменатель формулы.D=(C3-B3)^2F3 =СРЗНАЧ(D:D)G3=КОРЕНЬ(F3) Коэффициент Сортино =(H1-H2)/G3

Коэффициент Сортино показывает доходность инвестиционного портфеля, скорректированного на нисходящую волатильность, другими словами характеризует качество управления портфелем в периоды спада рынка.

Расчеткоэффициента M2 в ExcelКоэффициент М2 (Индекс Модильяни), разработанный Модильяни в 1997 году, рассчитывается как умножение коэффициента Шарпа на стандартное отклонение рыночной доходности и прибавление безрисковой ставки доходности. Формула расчет коэффициента приведена ниже:

Где: ar_p — средняя доходность инвестиционного портфеля за выбранный временной интервал;аr_f — средняя доходность безрискового актива;σ_p — риск инвестиционного портфеля, выраженный как стандартное отклонение доходностей портфеля;σ_m — стандартное отклонение рыночной доходности. Отношение стандартных отклонений называют фактором рычага.

Чем выше значения коэффициента М-квадрат, тем более большую доходность получает инвестор по сравнению с бенчмарком (безрисковый актив), при определенном уровне риска, который определен рычагом. Сравнивая полученное вознаграждение при одинаковом рычаге, позволяет выбирать наилучшие инвестиционные вложения.

Мнение эксперта

Витальева Анжела, консультант по работе с офисными программами

Со всеми вопросами обращайтесь ко мне!

Задать вопрос эксперту

Новая рабочая книга Установите переключатель в это положение для создания новой книги, в которой результаты будут добавлены в новый лист. Если же вам нужны дополнительные объяснения, обращайтесь ко мне!

Это уравнение описывает прямую на плоскости с логарифмическими координатными осями lnx и ln . Поэтому критерием применимости степенной регрессии служит требование того, чтобы точки логарифмов эмпирических данных lnx i и lnу i находились ближе всего к прямой (4.11).

Формула коэффициента эластичности и примеры

Всё ещё не можете сделать качественное сравнение степени разброса данных? Теряетесь в масштабах выборки? Тогда прямо сейчас принимайтесь за дело и осваивайте на практике весь теоретический материал, который был изложен выше! Пусть статистический анализ и разработка прогноза больше не вызывают у вас страха и негатива. Экономьте свои силы и время вместе с табличным редактором Excel.

Эконометрика. Линейная Регрессия в MS Excel | Решатель

Это уравнение называется уравнением параболической регрессии Y на Х . Параметры а , b , с называются коэффициентами параболической регрессии . Вычисление коэффициентов параболической регрессии всегда громоздко, поэтому для расчетов рекомендуется использовать компьютер.

Анализ эластичности

Существуют также крайние случаи эластичности, среди которых выделим:

абсолютно эластичный спрос с одной существующей ценой, при этом коэффициентстремится к бесконечности, а изменения в цене ведут к полному отказу от приобретения товара (при росте цены) или к неограниченному увеличению спроса (при уменьшении цены);
абсолютно неэластичный спрос, при котором вне зависимости от изменений цены спрос на продукцию остается постоянным (одинаковым), при этом показатель эластичности по цене равен нулю.

Мнение эксперта

Витальева Анжела, консультант по работе с офисными программами

Со всеми вопросами обращайтесь ко мне!

Задать вопрос эксперту

Вычисление коэффициентов параболической регрессии всегда громоздко, поэтому для расчетов рекомендуется использовать компьютер. Если же вам нужны дополнительные объяснения, обращайтесь ко мне!

P -значение ¾ это значение уровней значимости, соответствующее вычисленным t -статистикам. Определяется функцией СТЬЮДРАСП(t -статистика; ). Если P -значение превышает , то соответствующая переменная статистически незначима и ее можно исключить из модели.

Основы регрессионного анализа для инвесторов. Построение модели в Excel

Задание	Вычислить показатель эластичности спроса по цене, если известно, что цена выросла на 5%, а спрос при этом уменьшился на 2%. Какой вид эластичности характерен для данной ситуации?
Решение	Формула эластичности спроса по цене для решения данной задачи выглядит так: